Это явное свидетельство того, что в стратегии используются правила, превышающие допустимые пределы риска, или нарушающие положения управления капиталом. Обработанные таким образом данные объективно представляют изменения эквити, полученные исключительно в результате работы алгоритма торговой системы. Основной особенностью показателя является его изменение в ходе торгов. Такое поведение обусловлено увеличением или уменьшением убытка и прибыли по открытым позициям. Что это за «Эквити» спрашивают все новички на финансовых рынках, увидев отчеты о тестировании торговых систем с кривыми различной формы. Дать ему исчерпывающий ответ вряд ли сможет и большинство трейдеров с опытом, поскольку далеко не каждый уделяет ему в ходе ежедневных торгов должное внимание.
Чем выше кредитное плечо и лот, с которым трейдер входит в сделки, тем меньше будет маржа. Касательно маржинальной торговли отмечу, что, чем больше кредитное плечо, тем выше потенциально возможные прибыль и риск. В разрезе суммарных результатов нескольких месяцев или года менее рискованные стратегии могут оказаться более прибыльными. Разумеется, может быть и иначе, многое зависит от общей ситуации на рынке, а также имеющихся знаний и успешного практического опыта у трейдера. Брокеры используют его для обозначения заемных средств (кредитного плеча), предоставляемых трейдерам.
В чем принцип уровня маржи и что он дает трейдеру?
Margin Trading или маржинальная торговля осуществляется аналогично обычному трейдингу для получения прибыли или увеличения дохода посредством платформы MetaTrader. Вы открываете у брокера торговый счет, пополняете депозит и торгуете на курсовой разнице валют, либо получаете прибыли торгуя другими инструментами. Есть общее правило денежного менеджмента, следуя которому сумма всех открытых позиций не должна превышать 10 % от депозита, то есть уровень маржи должен составлять 1 000%. Это печальная для трейдера ситуация, когда залог насколько мал, что невозможно покрыть текущие убытки от торговли на Форексе с помощью кредитного плеча. Часто в нее попадают новички, которые любят брать плечо подлиннее и торговать крупными лотами.
Начиная маржинальную торговлю, об этом всегда нужно помнить, и сверх меры не рисковать. Баланс показывает всю сумму – и свободных средств, и участвующих в сделках. Если заключено 2 сделки по 1000$ каждая, и еще 1000$ осталось свободной, то во вкладке будет отображаться сумма в 3000$.
Если свободная маржа отсутствует, нет положительной свободной маржи, то открывать дополнительные позиции невозможно. Это касается, в том числе, что такое маржа на форекс локированных позиций противоположной направленности. Локированные или хеджированные позиции достаточно популярны у трейдеров форекс.
Значение маржи является важным показателем не только для трейдера, но и для компании. Так как она наблюдает за тем, чтобы трейдер не вел торги средствами, которыми не располагает. Если открытые позиции покажут положительный результат, то мы сможем применять для создания новых ордеров свободную маржу от незакрытой прибыли, но опытные советуют так не делать. Оптимальным вариантом является применение для создания ордеров не более 5% от объема имеющегося депозита, чтобы оставшиеся средства выполняли роль «подушки безопасности». Если у вас по каким-либо причинам нет времени для выполнения всех необходимых расчетов вручную, то лучше всего использовать специализированный калькулятор маржи.
Отображение значений в терминале МТ4
Но задействовать все средства в одной или нескольких сделках, крайне нежелательно. Так как несколько тиков не в сторону трейдера и депозит будет слит. Согласно законам мани менеджмента рисковать в одной сделке можно не более 2-3% от всего депозита. Если этого не сделать, то рано или поздно торговля может закончиться по Stop Out.
Поэтому важно уметь ограничивать свои убытки – выставлять стоп-лосс. Но, если грамотно управлять капиталом, таких моментов можно избежать. Основная https://boriscooper.org/ ошибка трейдера – открытие ордера с большим лотом при большом кредитном плече. При таких условиях достичь уровня Margin Call очень просто.
Баланс, Средства, Маржа, Свободная маржа и Уровень в MT4
Разные брокеры имеют различные ограничения на величину уровня маржи, такой предел (лимит), как правило, составляет 100% у большинства брокеров. Так как размер открытой нами сделки составляет 1100 долларов, а свободная маржа 8800 долларов, то мы можем использовать еще 8 лотов. Следует принимать во внимание то факт, что стоимость лота может отличаться в зависимости от используемой валютной пары.
К примеру, сессионные куки используются только в том случае, если пользователь активно пользуется сайтом. Как только пользователь покидает сайт, сессионные куки удаляются. Залоговые средства на новые сделки будут отниматься именно отсюда и попадать в графу «Маржа». Эквити изменяется динамически — оно «плавает» в зависимости от прибыли и убытков по открытым ордерам. Удобная инвестиционная платформа МetaТrader 4 от компании RoboForex представляет свободную маржу в специальной строке. Ниже вы сможете найти доступные формулировки с наглядными примерами и рисунками, поясняющими значение того или иного термина.
Мало того, что плечо позволяет получить доступ к торговле дорогими активами, так оно еще и увеличивает потенциальную доходность на вложенный капитал благодаря большему объему торгов. Вы новичок в торговле на Форекс и не знакомы с трейдинговой терминологией? Довольно сложно простыми словами рассказать о некоторых важных понятиях.
Уровень маржи. Что это такое и как отследить
Брокер никогда не будет терять свои деньги, поэтому он заинтересован закрыть торговые позиции трейдера, которые достигли лимита Стоп Аут. Свободная маржа – это свободные средства, доступные для открытия новых позиций. По сути, это разница между реальными средствами на счету и размером уже зарезервированных средств. Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс.
- Локированный ордер открывает одну торговую операцию в одну сторону с одновременным открытием такой же позиции противоположной направленности к уже открытой позиции.
- Маржа служит гарантией сохранения фактического размера депозита.
- Тем не менее, казалось бы, самые простые вещи, иногда вызывают вопросы у начинающих трейдеров.
- Каждая из сделок может оказаться минусовой, поэтому необходимы свободные деньги.
- Также там отображается эквити, общий баланс и уровень маржи.
Торговля ведется на валютной паре евро/доллар, в момент открытия сделки ценовой уровень находился на отметке 1,09992. Как только вы дойдете до первого уровня, то лишитесь возможности создавать позиции, так как на счету у вас будет не хватать денежных средств для залога. Например, торговец использующий средства в количестве 2 тысяч евро и маржу в размере 1 тысячи евро, делит 2000 на 1000 и получает число 2.
Это совсем не равнозначно закрытию первой позиции, поскольку оба ордера должны быть открыты одновременно. Рынок форекс представляет собой непростую технологичную среду, вероятность изменений в которой очень высока. Риск связан с наступлением любого неблагоприятного движения на рынке. Последствия непредсказуемых движений могут быть очень печальными, приводить к потере средств или небольшому ущербу, который трейдер получает косвенным образом.
Форекс-трейдер, работающий на платформе MetaTrader4, может наблюдать все основные показатели — эквити (средства), баланс, маржа, свободная маржа в окне терминала. По умолчанию оно расположено непосредственно под областью графиков и в свернутом состоянии в одну строчку отображает именно эти величины. В развернутом состоянии увидеть их можно под таблицей с открытыми позициями и ордерами (вкладка «Торговля»). Залог – это денежная сумма, необходимая для открытия торговой позиции по контракту CFD.
Пример расчета уровня маржи при торговле на Форекс
Остальные средства брокер предоставляет в виде особого виртуального кредитного плеча. Низкое маржинальное требование – это всегда привлекательно, ведь в таком случае появляется возможность заключить ту же самую сделку, инвестировав меньше. Однако здесь надо быть очень осторожным, поскольку пропорционально увеличивается не только прибыль, но и возможный убыток.
Критические уровни маржи
Описанный выше пример будет отображаться в торговом терминале так, как это показано на следующем рисунке. Трейдер выбирает оптимальный размер, руководствуясь своими целями. Так они могут рискнуть сравнительно небольшим депозитом, но купить лот, который при иных условиях был бы им не по карману.
Что такое маржа?
Equity (экьюти)
– это остаток (баланс) на счете плюс плавающая прибыль / убыток (floating profit/loss) открытых позиций. Например, если у вас есть открытая позиция, прибыль от которой составляет $500, в то время как баланс вашего счета составляет $5 000, то экьюти вашего счета составляет $5 500. Если закрыть эту позицию, то $500 прибыли будут добавлены к балансу вашего счета и тогда баланс счета будет $5 500. Дело в том, что при достижении определенного отношения средств к марже, брокер принудительно закроет все открытые позиции. Поэтому очень важно следить за показателем свободной маржи, чтобы не открыть слишком много сделок или сделки на большие объемы, не позволив себе шага назад.
Минусовая свободная маржа
Если у вас нет позиций, то деньги само собой с вашего счета не используются для маржи. Таким образом, уровень маржи – это отношение собственного капитала на счете к использованной марже (в %). На скриншоте выше указан уровень маржи 1423,41% — свободные средства больше минимального обеспечения в 14 раз. Минус здесь в том, что не расставлены стопы, что приводит к глубокой просадке при движении цены не в ту сторону. На терминале МТ4 при открытии противоположной или локированной позиции дополнительную маржу не требуют до тех пор, пока величина маржи на счету трейдера, используемого в торгах не окажется выше 100 %. К примеру, для определенного символа необходимо 50 % хеджированной маржи.